Slippage
Diferencia entre el precio de ejecución esperado y el real en una operación.
El slippage ocurre cuando una orden es lo suficientemente grande como para moverse a través de múltiples niveles de precios del libro de órdenes o la curva AMM. En mercados delgados, el slippage puede ser brutal, a veces varios por ciento en una sola operación.
En los AMM, el slippage está matemáticamente limitado por la curva de producto constante. La mayoría de las interfaces de usuario de DEX muestran el slippage esperado antes de firmar y permiten establecer una tolerancia máxima.
Términos relacionados
Contrato inteligente que valora las operaciones utilizando una curva matemática en lugar de un libro de órdenes.
Qué tan fácilmente se puede comprar o vender un activo sin mover el precio.
Diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta en un libro de órdenes.