Slippage
Differenza tra il prezzo di esecuzione previsto e quello effettivo su un trade.
Lo slippage si verifica quando un ordine è abbastanza grande da muovere attraverso più livelli di prezzo dell'order book o della curva AMM. Su mercati sottili, lo slippage può essere brutale — a volte diversi percento su un singolo trade.
Sugli AMM, lo slippage è matematicamente limitato dalla curva a prodotto costante. La maggior parte delle UI DEX mostra lo slippage previsto prima di firmare e consente di impostare una tolleranza massima.
Termini correlati
Smart contract che prezza gli scambi utilizzando una curva matematica invece di un order book.
Quanto facilmente un asset può essere comprato o venduto senza muovere il prezzo.
Differenza tra il miglior prezzo di acquisto e il miglior prezzo di vendita su un order book.