Slippage
Diferença entre o preço de execução esperado e o real em uma negociação.
Slippage acontece quando uma ordem é grande o suficiente para mover-se através de múltiplos níveis de preço do livro de ofertas ou da curva AMM. Em mercados finos, o slippage pode ser brutal — às vezes vários por cento em uma única negociação.
Em AMMs, o slippage é matematicamente limitado pela curva de produto constante. A maioria das UIs de DEX mostra o slippage esperado antes de você assinar e permite que você defina uma tolerância máxima.
Termos relacionados
Contrato inteligente que precifica negociações usando uma curva matemática em vez de um livro de ordens.
Quão facilmente um ativo pode ser comprado ou vendido sem mover o preço.
Diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda em um livro de ofertas.